Käyttämällä kreikkalaisia ymmärtää vaihtoehtoja. Yritä ennakoida, mitä tapahtuu yhden tai useamman vaihtoehdon hintaan, koska markkinamuutokset voivat olla vaikea sitoumus Koska hinta ei aina näytä liikuvan hintojen kanssa on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat vaihtoon hinnanmuutokseen ja millaisia vaikutuksia heillä on. Optiot kauppiaat viittaavat usein optiopisteiden delta gama-vegaan ja thetaan. Yhteenvetona nämä termit tunnetaan nimellä kreikkalaiset ja ne tarjoavat keinon mitata vaihtoehtoisen hinnan herkkyys kvantitatiivisille tekijöille. Nämä termit saattavat tuntua sekavilta ja uhkaaviksi uusille vaihtoehtoisen kauppiaille, mutta eriteltyinä, kreikkalaiset viittaavat yksinkertaisiin käsitteisiin, jotka auttavat sinua paremmin ymmärtämään riskejä ja potentiaalinen palkkio optiokohdasta. Valuuttojen etsiminen kreikkalaisille Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä, että kunkin kreikkalaisen numerot ovat ehdottomasti Tämä tarkoittaa sitä, että arvot ennustetaan matemaattisten mallien pohjalta. Useimmat kaupankäynnin tarpeisiin tarvitsevat tiedot - kuten hintatarjous ja viimeiset hinnat, volyymit ja avoimet korot - ovat eri vaihtoehdoista saatuja ja tietopalvelun jakamia tietoja tai välitysyritykselle. Mutta kreikkalaisia ei voi vain etsiä jokapäiväisissä vaihtoehtoisissa taulukoissa. Heidän on laskettava ja heidän tarkkuutensa on yhtä hyvä kuin niiden laskemiseen käytettävä malli. Jotta heidät saataisiin, tarvitset tietokoneistetun ratkaisun, joka laskee ne sinulle Kaikki parhaat kaupalliset vaihtoehdot-analyysipaketit tekevät tämän ja jotkut vaihto-optioista erikoistuneista paremmista vaihtoehdoista OptionVue Optionstar tarjoavat myös nämä tiedot Luonnollisesti voit oppia matematiikan ja laskea kreikkalaiset käsin jokaiselle vaihtoehdolle. Mutta koska käytettävissä on paljon vaihtoehtoja ja aikarajoituksia, se olisi epärealistinen Alla on matriisi, joka näyttää kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot joulukuusta Janu ja huhtikuu 2005, nykyisin kaupankäynnin kohteena olevaan kalustoon. Se on muotoiltu näyttämään kunkin hinnan vaihtoehtoiselle markkinahinnalle delta, gamma, theta ja vega. Keskustelemme siitä, mitä kukin kreikkalainen tarkoittaa, joten voit viitata tähän kuvioon auttaa sinua ymmärtämään käsitteitä. Ylösosassa näkyy puhelun vaihtoehdoissa put-vaihtoehdoista alaosassa Huomaa, että lakko hinnat on listattu pystysuunnassa vasemmalla puolella ja porkkana osoittaa, että 60 lakko hinta on-the-money Out-of-the-rahaa vaihtoehtoja ovat yli 60 puhelut ja alle 60, kun laittaa, kun in-the-rahaa vaihtoehtoja ovat alle 60 puhelut ja yli 60 varten laittaa Kun siirryt vasemmalta oikealle, vaihtoehdon elinaikana jäljellä oleva aika lisääntyy joulukuun, tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana. Jäljelle jääneiden päivien todellinen määrä näkyy kunkin kuukauden sarakeotsikon suluissa. Edellä esitetyt delta-, gamma-, theta - ja vega-luvut ovat normalisoitu normalisoimaan kreikkalaiset dollareille vain moninkertaistaa ne sopimusehtojen kertoimen avulla Sopimuskerroin olisi 100 osaketta useimmille optio-oikeuksille Miten eri kreikkalaiset liikkuvat olosuhteiden muuttuessa riippuvat siitä, kuinka kaukana lakko-hinta on osakekannan todellisesta hinnasta ja kuinka paljon aikaa on jäljellä Delta - ja Gamma Delta mittaa optiosähkön herkkyyttä teoreettiselle arvolle kohde-etuuden hinnan muutokselle. Se esitetään normaalisti numerona miinus yksi ja yksi, ja se osoittaa, kuinka paljon optioarvon pitäisi muuttua, kun taustalla olevan osakekannan hinta nousee yhdellä dollarilla. Vaihtoehtoisena yleissopimuksena delta voidaan myös näyttää arvoksi -100-100, jotta se osoittaisi dollarin herkkyyden kokonaisarvon 1 vaihtoehdolla, joka koostuu 100 taustalla olevasta osakkeesta. Joten normalisoidut deltat ylittävät todellisen dollarin määrän, jonka voit saada tai hävitä. Esimerkiksi, jos omistat joulukuun 60 sijoituksen, jossa on delta -45 2 , sinun pitäisi menettää 45 20, jos osakekurssi nousee yhdellä dollarilla. Valintamahdollisuuksilla on positiiviset deltat ja optiot ovat negatiivisia Delta-rahanvaihto-optioilla on yleensä deltat noin 50 Erilaisia rahaa sisältävissä vaihtoehdoissa voi olla delta 80 dollaria tai korkeampi, kun taas rahan ulkopuoliset vaihtoehdot ovat deltat niin pieniä kuin 20 tai vähemmän. Kun osakekurssi liikkuu, delta muuttuu vaihtoehtona, joka kasvaa edelleen tai rahaa. Kun optio-oikeus saa hyvin syvän rahan deltaan lähes 100, se alkaa kaupata kuten varastossa, liikkuu melkein dollarin dollaria ja osakekurssi Samaan aikaan, kaukana-of-the-raha vaihtoehdoista voitti liikkua paljon absoluuttinen dollari termit Delta on myös erittäin tärkeä luku, kun harkitaan yhdistelmäasemia. Koska delta on niin tärkeä tekijä, vaihtoehtoiset kauppiaat ovat myös kiinnostuneita siitä, miten delta voi muuttua osakekurssin siirtyessä. Gamma mittaa muutoksen nopeuden delta-arvoina jokaiselle - kohde-etuuden lisäys on arvokas väline auttaa olette ennustaneet vaihtoehdon delta-vaihtoehdossa tai kokonaistilanteessa, Gamma on suurempi rahapoliittisissa vaihtoehdoissa ja vähenee asteittain sekä rahaa että rahaa vastaan. Toisin kuin delta, gamma on aina positiivinen sekä puheluille että laitoksille Lue lisää kohdasta delta, katso artikkeli Going Beyond Simple Delta, Understanding Position Delta. Vaihtelut volatiliteetissa ja ajan kulku - Theta ja Vega Theta ovat mitta opettajan aikamääriin, dollarin summa, joka vaihtoehto menettää joka päivä ajan kuluttua Raha-optioilla korotetaan optio-oikeutta lähestymällä vanhentumispäivää Vaihtoehtojen sisään - ja ulos-vaihtoehdoista theta vähenee vaihtoehtona lähestymistapoja päättymisestä. Tämä on yksi tärkeimmistä käsitteistä aloitusoperaattorin ymmärtämiseksi, koska se selittää ajan vaikutuksen ostettujen tai myytyjen vaihtoehtojen palkkioon. Mitä kauemmin olet menossa, sitä pienempi aika hajoaminen tulee olemaan vaihtoehto Jos haluat omistaa vaihtoehdon, on edullista ostaa pitempiaikaisia sopimuksia Jos haluat strategian, että voitot aikamääriä, niin haluat lyhentää lyhyemmät vaihtoehdot, niin että tappio arvo johtuu aika tapahtuu nopeasti. Lopullinen kreikkalainen, jota tarkastelemme, on vega. Monet ihmiset sekoittavat vegaa ja volatiliteettia. Volatiliteetti mittaa kohde-etuuden vaihtelua Vega mittaa option hinta herkkyydeksi volatiliteetin muutoksille Volatiliteetin muutos vaikuttaa sekä puheluihin että putoihin samalla tavalla Volatiliteetin lisäys nostaa kaikkien omaisuuserän vaihtoehtojen hintoja ja volatiliteetin väheneminen aiheuttaa kaikki vaihtoehdot arvon alenemiseen. Jokaisella yksittäisellä optioilla on oma vega ja reagoi volatiliteetin muutoksiin hieman eri tavalla Volatiliteetin muutosten vaikutus on parempaan rahanarvoon kuin rahanvaihtoon tai rahanvaihtoon. Vaikka vega vaikuttaa puheluihin ja asettaa samalla tavalla, vaikuttaa siltä, että puhelut ovat enemmän han saattaa ehkä odottaa markkinoiden kasvua ajan kuluessa, tämä vaikutus on voimakkaampaa pidemmän aikavälin vaihtoehtoja, kuten LEAPS. Käyttämällä kreikkalaiset ymmärtää yhdistäminen Trades lisäksi saada kreikkalaiset yksittäisiä vaihtoehtoja, voit myös saada niitä jotka yhdistävät useita vaihtoehtoja Tämä voi auttaa sinua määrittämään eri kaupankäyntiin liittyvät riskit riippumatta siitä, kuinka monimutkaiset Koska optiokohdat ovat erilaisia riskialttiita ja nämä riskit vaihtelevat huomattavasti ajan myötä ja markkinoiden liikkeiden kanssa, on tärkeää, että Helppo tapa ymmärtää niitä. Lähes on riski-kaavio, joka osoittaa vertikaalisen veloituksen todennäköisen voitonmenetyksen, jossa yhdistyvät 10 pitkän tammikuun 60 puhelut ja 10 lyhyt 65 tammikuu - puhelut ja 17 5 puhelua. Vaaka-akseli näyttää XYZ Corp: kun taas pystysuora akseli osoittaa sijoituksen voitonmenetystä. Kauppa on tällä hetkellä kaupankäynnin kohteena 60 asteikolla pystysuorassa sauvassa. Katkoviiva osoittaa, miltä tilanne näyttää tänään. katkoviiva näyttää sijainnin 30 päivässä ja kiinteä viiva osoittaa, miltä asema näyttää tammikuun päättymispäivänä. Tämä on selvästi nouseva kanta, jota kutsutaan usein härkäpuheluksi ja se sijoitetaan vain jos olette varojen nousevan hinnasta. Kreikkalaiset antavat sinun nähdä kuinka herkkä asema on osakekurssien, volatiliteetin ja ajan muutoksista. Keskipitkät 30 päivän linja, puolivälissä tänään ja tammikuun viimeisen päivämäärän välillä on valitaan, ja taulukon alla oleva taulukko osoittaa, millaista on ennustettu voitto tappio, delta, gamma, theta ja vega asemalle. Yhteenveto Kreikkalaiset auttavat tarjoamaan tärkeitä mittauksia optiopisteiden riskeistä ja mahdollisista palkkioista. selkeä ymmärrys peruskysymyksistä, voit aloittaa sen soveltamisen nykyisiin strategioihisi Ei riitä, että tiedät koko riskipääoman vaihtoehtopisteessä. Jotta ymmärtäisimme kaupankäynnin rahan todennäköisyyttä, se on välttämätöntä jotta pystyt määrittämään erilaisia riskialtistusmittauksia Lue lisää optiohintojen vaikutuksista artikkelista tutustuminen kreikkalaisiin. Kun olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, kreikkalaiset tarjoavat kauppiaille keinon määrätä, kuinka herkkä tietty kaupankäynti on. hintavaihtelut, volatiliteetin vaihtelut ja ajan kuluminen Kreikan ymmärryksen yhdistäminen voimakkaisiin oivalluksiin, joita riski-kaavioilla on, voi auttaa sinua ottamaan vaihtoehtosi kaupankäynnin toiseen tasoon. Summa, jonka summat Yhdysvalloissa voi lainata Velan katto perustettiin toisen vapausrekisteritietolain mukaisesti. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle1. Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinavaihtotuloksen hajoamisen tilastollisesti Mitattavissa oleva volatiliteetti . Toimivat Yhdysvaltojen kongressin vuonna 1933 hyväksymän pankkilain, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investoinnit. Nonfarm-palkkalistoilla tarkoitetaan mitä tahansa työtä maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ulkopuolella. Yhdysvaltain työvaliokunta. Ranskan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.BREAKING DOWN Gamma. Matemaattisesti gama on deltaanin ensimmäinen johdannainen ja sitä käytetään arvioitaessa vaihtoehtoisen hintaliikkeen suhteessa rahamäärään tai sen ulkopuolelle. Samassa suhteessa gamma on toisen johdannaisen Vaihtoehtoinen hinta suhteessa kohdehintoihin Kun optio mitataan syvälle tai rahan ulkopuolelle, gamma on pieni Kun vaihtoehto on lähellä tai rahalla, gamma on sen suurimmat Gamma-laskelmat ovat tarkimmat pienille muutoksille kohde-etuuden hinnassa Kaikkien pitkäaikaisten vaihtoehtojen positiivinen gamma, kun taas kaikilla lyhyillä vaihtoehdoilla on negatiivinen gamma. Gamma-käyttäytyminen. Koska vaihtoehto s delta-mitta on voimassa vain lyhyen ajan, gamma antaa salkunhoitajille, kauppiaille ja yksittäisille sijoittajille tarkempi kuva siitä, miten optio-delta muuttuu ajan myötä, koska taustalla olevat hintamuutokset Fysiikan analogiaksi vaihtoehto delta on sen nopeus, kun taas optiikan gamma on sen kiihtyvyys Gamma laskee, lähestyy nollaa, kun vaihtoehto pääsee syvemmälle rahaa, koska delta lähestyy yhtä Gamma lähestyy myös nollaa syvemmälle vaihtoehto päästää rahaa Gamma on korkeimmillaan noin-the-money. The gamma-laskenta on monimutkaista ja vaatii rahoitusohjelmistoja tai laskentataulukoita löytääkseen tarkan arvon. Seuraavassa kuitenkin esitetään gamma-laskelma. Lasketaan gamma-laskenta. Harkitse puheluvaihtoehtoa taustalla olevalla varastolla, jolla on tällä hetkellä delta 0 4. Jos varaston arvo nousee 1, vaihtoehto nousee arvoon 0 40 ja sen delta muuttuu myös Oletetaan, että 1 kasvaa, ja vaihtoehto s delta on nyt 0 53 Tätä delta-eroa 0 13 voidaan pitää gamma-arvon likimääräisenä arvona. Gamma on tärkeä metrinen, koska se korjaa konvexity-asioita ottaessaan vastaan suojausstrategioita. Jotkut salkunhoitajat tai kauppiaat voivat olla mukana sellaisten suurten arvojen salkkuissa, joita tarvitaan vieläkin tarkemmin, kun käytetään suojausta. Kolmansien osajohdannaisten nimeämää väriä voidaan käyttää Väri mittaa gammakuvun muutosnopeutta ja on tärkeä gamma-suojatun salkun ylläpitämiselle. Mitä vaihtoehtoja ovat Gamma. Options Gamma - Definition. Options Gamma on optioiden deltan muutosnopeus, jossa kohde-etuuden hinnan pieni nousu. Optiot Gamma - Johdanto. Vain vaihtoehtona delta mittaa, kuinka paljon optioiden arvo muuttuu kohde-etuuden hinnanmuutoksella. Vaihtoehdot Gamma kuvaa, kuinka paljon delta-muutokset muuttuvat kohde-etuutena olevien varastomuutosten hinnan perusteella. vaihtoehtoja kreikkalaiset, Delta ja Gamma ovat ainoat, jotka liittyvät toisiinsa ja että Options Gamma ovat ainoat vaihtoehtoiset kreikkalaiset, jotka kuvaavat toisen kreikkalaisen Th at tekee ymmärryksen vaihtoehtoja delta ja Options Gamma erittäin tärkeä kaikille vaihtoehdoista kaupankäynnin aloittelijoille. Miksi on Options Gamma Important. Options Gamma on tärkeä, koska se vaikuttaa yksittäisiin vaihtoehtoihin kreikkalaista, joka määrittää optio-oikeuksien arvon eniten, ja että on vaihtoehtoja delta Ei ole kysymys siitä, että optiot delta muuttuvat, kun se alkaa 0 5: ssä, kun se on At The Money ja sitten vähitellen siirtyy kohti 1 vaihtoehtona mennä syvemmälle In The Money tai vähitellen kohti 0 koska optiot menevät kauemmas Out Of Money Todellinen kysymys on, millä suuruusluokalla vaihtoehdot delta vaihtuvat Vaihtoehdot Gamma mittaa suuruusluokkaa sekä muutoksen suuntaa. Joten miksi ymmärrys sen suuruuden ja suunnan vaihtoehtojen delta edustaa sen Gamma tärkeä. Vaihtoehtoja Gamma on tärkeä sekä suuntaava ja suojauskaupat Suuntaviivoissa olisi toivottavaa, että Gamman yleinen asema kallistuu kiinnostuksen suuntaan niin, että optiot delta laajenevat s kaupankäynnin kehittyessä Suojausliiketoiminnassa haluaisi mahdollisimman alhaiset kokonaisvaihtoehdot gamma siten, että option kaupankäyntiasema pysyy mahdollisimman neutraalina kohde-etuuden muutosten kannalta. Tällainen suojausmenetelmä on tunnetusti Gamma Neutral Hedge. Tietenkin, jos vain ostat puhelupainikkeita tai asetat vaihtoehtoja yhdelle suuntakekaupalle, Options Gamma: lla on todella vähän tekemistä kanssasi, koska voit olla varma siitä, että olet jo ostanut positiivisia vaihtoehtoja Gamma, mikä lisää vaihtoehtojen delta varastossa kasvaa tai laskee vastaavasti Positiiviset asetukset Gamma varmistaa, että optioiden delta kasvaa, kun se menee enemmän ja enemmän rahaa, mikä lisää kannattavuutta. Tällaisten Options Gamma on tärkeä ymmärtää vaihtoehtoja kauppiaille alkaen monimutkaisia vaihtoehtoja strategioita ensimmäisen aikaa ja vaihtoehtoja kauppiaille, jotka hallitsevat monia monimutkaisia vaihtoehtoja asemiaan yhdestä salkusta, kuten Markkinajohtajat. Henkilökohtaiset vaihtoehdot Trading Mentor Selvitä, miten M y Opiskelijat tekevät yli 87 voittoa kuukausittain, luottamuksellisesti kaupankäynnin vaihtoehtoja Yhdysvaltain markkinoilla. Options Gamma - Ominaisuudet. Positiiviset ja negatiiviset polaarisuusvaihtoehdot Gamma tulevat positiivisella tai negatiivisella polariteetilla Positiiviset asetukset Gamma ehdottaa, että optio delta kasvaa, koska kohde - nousee negatiiviset asetukset Gamma ehdottaa, että optio delta laskee kohti -1, kun taustalla oleva varastossa nousee. Vaihtoehdot Gamma Options Moneyness Options Gamma laskee kohti 0, kun vaihtoehto liikkuu syvemmällä rahan tai kauemmas rahaa rahoilla vaihtoehtoja on korkein Valinnainen Gamma-arvo Tämä tarkoittaa myös sitä, että Deep In The Money - tai Far Of The Money - vaihtoehtojen delta-arvo ei todennäköisesti muutu pienellä muutoksella kohde-etuuden hinnan suhteessa Options Moneyness now. Options Gamma Time Options Gamma of The Money - vaihtoehdoista kasvaa, kun viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, kun taas Sekä rahan että rahojen vaihtoehtojen Gamma-vaihtoehto pienenee lähemmäs t o päättymisestä. Vaihtoehdot Gamma Suuntavaihtoehdot Kaupankäyntitapahtumat. Ei ole kysymyksiä, jotka Option Gamma yhden pitkän puhelun tai asetusten sijainnin kannalta on positiivinen Tämä tarkoittaa sitä, että kun ne soittavat tai laittaa vaihtoehtoja menevät yhä enemmän Rahaa, niiden delta kasvaa myös kohti 1 Tämä on melko suoraan eteenpäin Kuitenkin, kun yhdistät vaihtoehdot monimutkaisiin vaihtoehtoihin, tämä suhde voi olla vähemmän ilmeinen Suuntavalitsimet ovat strategioita, joilla on positiivinen delta mutta negatiiviset kokonaisvaihtoehdot gamma Nämä vaihtoehdot kaupankäynnin strategiat ovat tarkoitettu voittoa, kun varastossa liikkuu hieman, mutta alkaa menettää tappiota, mikäli varastossa on valtava siirtymä ylöspäin, kun delta muuttuu negatiiviseksi negatiivisten vaihtoehtoisten gamma-arvojen ansiosta. Yksi esimerkki tällaisista vaihtoehtoista strategiasta on Bull-suhteen spread-Bull-suhteen leviäminen positiivisella delta-arvolla kun ensim - mäiset, mutta negatiiviset kokonaisvaihtoehdot gamma-arvo Kun varastossa nousee, optioiden kaupankäynnin kokonaisarvo kasvaa alo ng, kun delta-arvon heikkeneminen negatiivisten vaihtoehtojen vuoksi gamma Koska varastosta edelleen nousee, se tulee pisteeseen, jossa delta heikkenee arvoon 0 ja alkaa kääntyä negatiiviseksi. Sen jälkeen piste alkaa menettää rahaa varastossa nousee. Kun olet suunnattu kaupankäynnissä, jolloin vaihtoehtosi kaupankäynnin kohteet tekevät rahaa vain, kun kohde-etuutena oleva rahasumma menee tiettyyn suuntaan, haluat varmistaa, että yleinen Options Gamma on positiivinen, jotta asema jatkaa voittoa koska varastot liikkuvat edelleen odotuksesi suuntaan Yleensä positiiviset Options Gamma on yksi, joka siirtää alkuperäisen delta-arvonne, kun varastot liikkuvat odottamissuunnassasi. Laita vaihtoehtoja negatiivisella delta-arvolla, mutta positiiviset vaihtoehdot gamma liikkuu kohti delta -1, kun varastosi laskee ja soittopyynnöt positiivisella delta - ja gamma-arvolla siirtyvät kohti 1: n delta, kun varastossa nousee. Sitä vastoin negatiiviset delta-arvot toimivat init ial delta-arvo, koska se heikentää ja kääntää alkuperäisen delta-arvon polariteetin, kun varastoliike siirtyy alkuperäisen delta-napaisuuden suuntaan. Tässä on, miten voit odottaa koko salkkusi käyttäytyvän erilaisilla delta-gamma-yhdistelmillä. Positiiviset asetukset Delta Positive Vaihtoehdot Gamma Yleisoptioiden kaupankäyntisijoitusten arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo nousee Esimerkki tällaisesta vaihtoehdosta kaupankäynnin strategiaksi on pitkä Call. Positive Options Delta Negative Options Gamma Yleisen optiotavaran markkina-aseman arvo nousee hidastuvasti koska taustalla oleva kanta nousee ja tulee siihen pisteeseen, jossa kokonaisaseman arvo pysähtyy, kun taustalla oleva kanta nousee ja alkaa sitten menettää rahaa, kun taustalla oleva varastosta edelleen nousee. Näin ollen tällaisen delta gamma-yhdistelmä Esimerkki tällaisista vaihtoehdoista kaupankäyntistrategiasta on Bull-suhteen spread. Negative Options Delta Positive Options Gamma Arvon yleinen optioiden kaupankäyntiasema nousee, kun taustalla oleva kanta laskee Esimerkki tällaisesta vaihtoehdosta kaupankäyntistrategiasta on Long Put. Negative Options Delta Negative Options Gamma Yleisen option kaupankäyntisijoituksen arvo nousee hidastuvana koronaan, , jolloin kohta, jossa kokonaisaseman arvo pysähtyy taustalla olevan osakekannan laskiessa ja alkaa sitten menettää rahaa, kun taustalla oleva rahasto jatkaa laskuaan. Näin ollen maksimi voiton enimmäismäärä on mahdollista Esimerkki tällaisesta vaihtoehdosta kaupankäynnin strategiasta on Bear Ratio Spread. Here sa taulukko hahmottelee millaisia vaihtoehtoja gamma, että asema voitot eri vaihtoehdoista sisältyvät. You huomasi ylhäältä, että lyhentäminen optiot aina edistää negatiivisia Options Gamma riippumatta siitä, onko soittaa tai laittaa options. It on kaunis hämmentävät nyt muistaa ominaisuuksien ja suhteiden optiot delta ja vaihtoehtoja gamma Tässä on helppo tapa muistaa. Pos Gamma tekee delta enemmän ja enemmän positiivista kun varastossa nousee. Negatiiviset asetukset Gamma tekee delta enemmän ja enemmän negatiivisia kuin varastossa nousee. Optiot Gamma - merkitys Delta Neutral Hedge. There on monia tapoja päästä Delta Neutral Position ja voi johtaa yleisen aseman ollessa positiivinen tai negatiivinen Vaihtoehdot Gamma Yleensä delta neutraali asema positiivisilla optiomarginaalilla kasvaa arvoon, kun taustalla oleva varastossa nousee ylös tai alas nopeasti, ja näin ollen suurin osa delta-neutraaleista asemista on asetettu tekemään Esimerkki delta neutraaleista vaihtoehdoista kaupankäyntistrategiasta, jossa positiiviset Options Gamma on Straddle Delta Neutraaliasemat negatiivisilla optioilla Gamma sopisi paremmin aikakauteen voittoon Options Thetan sijaan ja menettää arvon, jos taustalla oleva varastossa liikkuu ylös tai alas nopeasti Esimerkki delta neutraalista vaihtoehdon kaupankäyntistrategiasta negatiivisilla optioilla Gamma on lyhyt riehuma Molemmissa skenaarioissa, koska sijainti on delta neutraali l, sen arvo ei muuttuisi pienillä liikkeillä taustalla olevasta varastosta Täysin suojattu sijainti, joka ei liiku suurilla tai pienillä liikkeillä, vaatii Gamma Neutral Hedge. Options Gamma - Suhde asetuksiin Theta. Options Gamma on suoraan verrannollinen option theta Mitä suurempi Gamma on, sitä korkeammat Theta High riskit ovat korkeita. Korkeat gamma-arvot tuottavat eksponentiaalisesti korkeampia voittoja, kun varastot liikkuvat voimakkaasti, mutta myös korkeampi theta, joka laskee option hinnan huomattavasti nopeammin. Jos odotettavissa oleva suuri liikettä ei tapahdu nopeasti , vaihtoehto voisi menettää paljon rahaa Siksi kun tällainen aggressiivinen vaihtoehto-asema valitaan, on otettava huomioon myös suurempi riski, joka johtuu korkeammista optioista Theta. Tällainen mahdollisten riskien mahdollisten riskien tasapainottaminen on tosiasiassa vallitseva kaikilla option kaupankäynti ei koskaan ole ilmainen lounas. Vaihtoehdot Gamma Formula. Where d1 Katso Delta Calculation S Nykyisen arvon taustalla asetetaan T: n optio-aika prosentteina vuodessa. Vaihtoehdot Gamma-kysymykset.
No comments:
Post a Comment