Tuesday 31 October 2017

Binary Asetukset Vix


Volatiliteetti pelata: binary options SPX ja VIX optionsguy lähetetty 100608 klo 01:33 Oletko pidät välilehtiä SP 500, joka ei ole nykyään tai mietitkö, miten voit vaihtaa korotettua tasoa volatiliteetti indeksi (VIX), niin sanottu pelko-indeksi Jos näin on, voit halutessasi tarkastella binaarisia tai kiinteän palautuksen vaihtoehtoja (FROs), jotka perustuvat jompaankumpaan näistä kahdesta indeksistä. Pähkinänkuoressa nämä vaihtoehdot antavat sinun vaihtaa mielipiteesi siitä, onko SP 500 tai VIX päässyt ylös tai alas tietyn ajanjakson aikana. Jos olet oikeassa, ansaitset kiinteän voiton 100 optiosopimuksesta sen jälkeen, kun se on vanhentunut. Jos olet väärässä, ansaitset nollaa. Vain kahdella tuloksella näet, miksi näitä kutsutaan binääri - tai kiinteäsiirtoasetuksiksi. Jos et tunne FRO: ita, aloita alustani aiheesta. Voit myös lukea näistä CBOE-kaupoista binary-vaihtoehdoista täällä. VIX-vaihtoehtoja koskeva varoituksen sana Jos luet viime viikonloppuviestin VIX ja siihen liittyvät vaihtoehdot. Huomautan, että nämä CBOE-binääriasetukset eivät perustu varsinaiseen VIX: ään, vaan VIX: n jälkeisiin futuureihin. (Otin tämän yksityiskohtaisemmin edellisessä virassa.) Toisin sanoen CBOE: n lattialla olevat markkerit käyttävät futuureja suojaamaan option kaupankäyntiä. Mitä tämä tarkoittaa sinulle, nämä VIX-binaarit eivät välttämättä liiku odotetusti sen jälkeen, kun todellinen hakemisto on siirretty. Pidä silmällä VIX-futuuritekniikkaa ymmärtääksesi, miksi binääriset vaihtoehdot siirrettiin tavalla, jolla ne tekivät. Varmista, että olette lainaamassa tulevaisuutta samalla päättymiskuukaudella kuin kaupankäynnin kohteena olevat optiosopimukset. Heres toinen ryppy: lopullinen ratkaisu CBOE VIX binääri vaihtoehtoja perustuu todellinen indeksi tulevaisuuden ja todellinen indeksi (whats tiedä, että paikka) lähentyä loppuun lähestymistapoja. Tämä on yleinen sääntö spot-markkinoiden ja tulevien markkinoiden välillä. Lue tämä CBOE: n tuotepaketista saadaksesi täydelliset tiedot näistä sopimusehdoista ja niiden kaupasta. Kaupankäynnin kohteet ja binäärivaihtoehdot TK: ssa Jos päätät kaupata näitä, voit syöttää kaupankäynnin kohteena olevat kaupankäynnin kohteet (FRO). Voit myös päästä sinne suoraan vaihtoehtoketjustamme. Vain valitse Kiinteä palautus ja binaariset asetukset Ketjutyyppi-valikosta. Ive sanonut sen aiemmin, mutta minä sanon sen uudelleen: Id kannustaa mahdollisia VIX vaihtoehtoja kauppiaiden yrittää pysyä lyhyemmät sopimukset. Näillä sopimuksilla on enemmän suhdetta VIX-indeksin nykyisiin liiketoimiin, ja voitte strategisoida sen mukaisesti. Samoin tiedä, että VIX-vaihtoehdot ovat todella villi, spekulatiivinen ratsastus. Suunnittele riskisi ja poistu strategioista vastaavasti. Kerro meille, kuinka kauppasi hinnat ovat täällä. Otan mielelläni kysymyksiesi tai vain anna ideoita täällä. Vaikka implisiittinen volatiliteetti edustaa markkinoiden yhteisymmärrystä osakekurssien volatiliteetin tulevasta tasosta tai tietyn hintapisteen todennäköisyydestä, ei ole takeita siitä, että tämä ennuste olisi oikea. Kaikki käsitellyt strategiat tai mainitut arvopaperit ovat pelkästään havainnollistavia ja opetustarkoituksia varten, eikä niitä pidä tulkita arvopapereiksi, suosituksiksi tai tarjouksiksi ostaa tai myydä arvopapereita. CBOE käynnisti VIX: n binääriasetukset. Pohjimmiltaan CBOE8217: n binääriasetukset ovat samat kuin AMEXin aiemmin aiemmin käynnistämä uraauurtava 8216-paluuvaihtoehto 8217. Kuten nimestä käy ilmi, binääriasetus on kaikki tai ei mitään turvaa, joka maksaa kiinteän käteisen selvitysmäärän, jos kohde taittuu tiettynä lakkohinnalla tai sen ylitse. Jos kohde tyytyy määrätyn lakkohinnan alapuolelle, binääriasetus vanhenee arvoton. Jos olet perehtynyt Intradeen. sitten olet jo perehtynyt binääriasetuksiin. VIX-binaarivaihtoehdoissa nämä ovat eurooppalaisia ​​tyyliä (ei varhaista liikuntaa), jotka tällä hetkellä koostuvat vain puheluista (ei ole saatavana) ja maksetaan käteisenä. CBOE määrittelee selvityksen seuraavasti: VIX-binaaristen vaihtoehtojen liikevoitto-arvo on sama kuin CBOE: n volatiliteetti-indeksi-vaihtoehtojen harjoituksen selvitysarvo (VRO). VRO on VIX: n erityinen avausotos (SOQ), joka lasketaan selvityspäivän indeksin laskemiseen käytettyjen optioiden avauslukujen sekvenssistä. Sellaisten sarjojen avaushinta, jossa ei ole kauppaa, on kyseisten vaihtoehtojen keskimääräinen ostohinta ja kysynnän hinta, joka määritetään kaupankäynnin avaamisessa. Harjoitus johtaa käteisrahan antamiseen arkipäivänä sen päättymisen jälkeen. VIX-binääripuheluasetusten käyttökertymä on 1) 100, jos VRO on yhtä suuri tai suurempi kuin VIX-binaaripuhelun optiosähkön hinta tai 2) 0, jos VRO on pienempi kuin VIX-binaaripuhelun option lakko. Tarkastin kahdella suosikkiasetusvälittäjillä, thinkorswimillä ja optionsXpress-ohjelmalla, joilla määritetään VIX-binääriasetusten saatavuus. thinkorswim ei ole vielä toteuttanut VIX-binääriasetuksia, mutta 8220 työskentelee lisäämällä niitä.8221 optionsXpressillä on VIX-binaarisia vaihtoehtoja kaupalle. Jos haluat siirtyä optionXpress VIX - binaarivaihtoehtoihin, vedä ylös ketjusta lisävarusteisiin VRO (VIX-erikoisnäkemistunniste). Seuraavassa on graafinen kuvaus nykyisistä vaihtoehdoistaXpress VIX - binaarikohtaisesta optioketjusta. Kuten näette, tilavuus ja avoin kiinnostus ovat tässä vaiheessa vähäpätöisiä, mikä on kääntänyt tarjouspyyntöjen levinneiksi yleensä 0,06 8211 0,10 - alueella. Elokuussa elokuussa 22 162 VIX-binaarivaihtoehto-optiosopimusta oli 1,8 kappaletta kaikista VIX-puhelun vaihtoehdoista ja 1,1 kaikista VIX-optiotapahtumista. Lisätietoja on kohdassa VIX-binääriasetusten määrittely CBOE8217: n verkkosivustolla. Luby Asset Management LLC: n investointipäällikkö Tiburonissa Kaliforniassa. Aiemmin hän työskenteli päätoimisena kauppias sijoittajana ja myös liiketoimintastrategian konsulttina. Koulutukseen kuuluu Stanfordin BA ja MBA Carnegie Mellonilta. Hyödytön trivia: Minä kerran rikkoin maailman pogo-keppiä hyppäämällä ennätys tietämättä. Tarkastele koko profiiliaaniHome raquo Ehdotettu raquo Chicago-hallituksen vaihtoehdot Exchange SPX 038 VIX Binaariset vaihtoehdot Chicago-hallituksen asetukset Exchange SPX 038 VIX - binaariset asetukset Kun Chicago Boardin vaihto-vaihto (SampP 500 (SPX) ja volatiliteetti-indeksi (VIX) CBOE), sijoittajat löytävät kaupankäynti binääreissä entistäkin yksinkertaisemmalta ja jännittävältä. He voivat nyt kaupata niiden olettamuksissa, miten SampP 500 - indeksi ja CBOE-volatiliteetti-indeksi muuttuvat markkinoilla. CBOE-binäärit ovat käteistä tai mitään vaihtoehtoja. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat saavat 100: n voiton, jos heidän optio-oikeutensa raukeutuvat. Sijoittajat eivät voi saada mitään rahan käytöstä poistuvien vaihtoehtojen vuoksi. Näiden rahoitusvaihtoehtojen saatavuuden lisäämiseksi näitä optioita voidaan kaupata kaupankäyntitilillä, joka on hyväksytty option kaupankäynnille. Aivan kuten perinteiset vaihtoehdot, niitä voidaan kaupata käyttämällä CBOE-hybridijärjestelmää. Jotta sijoittajat saisivat rauhan, nämä välineet selvitetään OCC: n kautta, joka on AAA-luokitus. CBOE-binaarivaihtoehdot ovat eurooppalaisia ​​tyylisiä vaihtoehtoja, mikä tarkoittaa, että ne voidaan ratkaista vasta sen päättymispäivän jälkeen. Ne ovat kuitenkin samankaltaisia ​​perinteisten vaihtoehtojen kanssa siinä mielessä, että sopimuksen voimassaolo päättyy samana päivänä. Sekä SPX - että VIX-binääriasetukset jakavat joitain yhtäläisyyksiä yhteen. Niihin sisältyy se, että molemmat vaihtoehdot ovat eurooppalaisia ​​tyylisiä vaihtoehtoja ja kuten aiemmin mainittiin, voidaan ratkaista vasta sen päättymisen jälkeen. Molemmat vaihtoehdot ovat käteissuorituksia ja maksut toimitetaan seuraavana arkipäivänä. Voidakseen saada voiton, puhelumaksun ratkaisun arvon on oltava lakkohintaa tai sen yläpuolella. Put-vaihtoehtojen osalta selvitysarvon on oltava lakion hinnan alapuolella. Strike-hinta rahoissa, rahoista ja rahoista alun perin listataan sijoittajalle peruse. Uusien hintojen lakkoja päivitetään jatkuvasti myös markkinoiden liikkeiden mukaisesti. Molemmat vaihtoehdot myydään kolmen (3) kuukauden ajan lyhytaikaisten sopimusten mukaisesti ja niitä vaihdetaan klo 8.30-15.15 (Chicago time). Sijoittajat rajoittavat 1,5 miljoonan sopimusten hankkimiseen, jotka ovat samalla puolella markkinoita. SPX: n ja VIX: n erilaiset näkökohdat eroavat toisistaan ​​seuraavilla tavoilla: SPX: n taustalla oleva kohde on SampP 500 - indeksi, kun taas VIX: n kohde-etuutena on CBOE: n volatiliteettiindeksi. SPX: llä on viiden pisteen vähimmäisvähennysvälit, kun taas VIX: llä on vain 1 pisteen lakkohintavälit SPX: n viimeinen kaupankäyntipäivä on viimeisen kuun torstaina viikolla, kun taas VIX: n kaupankäynnin viimeinen päivä on normaalisti tiistaina vanhentumispäivä. SPX: n selvitysarvo lasketaan normaalisti päättymiskuukauden kolmannen perjantain alkuhinnan perusteella, kun taas VIX-selvitys perustuu normaalisti keskiviikon avaushintaan, joka on 30 päivää ennen seuraavaa kuukautta 3. perjantaina. SPX: n viimeinen voimassaolopäivä on yleensä lauantai viimeisen perjantaina perjantaina viimeisen käyttöpäivän viikolla, kun taas VIX: n osalta viimeinen voimassaolopäivä on yleensä keskiviikko, joka on 30 päivää ennen seuraavaa kuun 3. perjantaina. Chicago Board Options Exchange - sovellus SPX 038 VIX Binaariset vaihtoehdot t modifi en dernier le 21 syyskuu 2013 par Alex Pearl Kommentit on suljettu. Suositellut välittäjät Viime vuosina on ollut useita uusia tuotteita, jotka ovat siirtyneet eturintamassa. Yksi näistä tuotteista on VIX-indeksin vaihtoehtoja, missä on raja-arvojen oletettu volatiliteetti. VIX on usein pelkoindeksinä tunnettu arvon kasvaessa, kun tietyt markkinat liikkuvat alhaisemmiksi, mikä aiheuttaa pelkoa useimmille sijoittajille. Osakemarkkinoiden romahtamisen aikana viime vuoden 2008 ja vuoden 2009 aikana VIX nousi osakemarkkinoiden laskiessa. Negatiivinen korrelaatio, lähes 94, on erinomainen mittari markkinoiden toimivuudesta. On useita volatiliteettiindeksejä. VIX on johtava tunnustamisen kannalta, mutta myös NASDAQ ja Oil seurataan. Jotkut uskovat, että VIX on vahvistava tai samanaikainen indikaattori, ja viittaa siihen, että tietyt esiintyvät, jotka tekevät yhteyden heikosta. Aikana varainhoitovuoden 2008 lopun ja vuoden 2009 alkupuolen välisen taloudellisen sulamisjakson aikana, jolloin osakemarkkinat jatkoivat laskuaan, kun taas VIX laski dramaattisesti. Voidaan myös tarkastella tätä ajanjaksoa edistyksen edetessä liikkeelle, jossa VIX oli ennustamassa ylöspäin liikettä, joka alkoi maaliskuussa 2009. VIX kuin suojausinstrumentti VIX kuin portfolion suojaus Historiallinen volatiliteetti on taustalla oleva markkinakeikeus todellinen vaihtelu tietyn ajan kuluessa. Epäsuora volatiliteetti on markkinoiden arvioitu tulevan volatiliteetin heijastus ja näkyy optionpalkkioissa. Mitä korkeampi odotettu volatiliteetti on, sitä korkeampi palkkio on. Suhteellinen VIX ja kohde-instrumentin implisiittinen volatiliteetti voidaan laskea jakamalla VIX-arvo 16: llä. Esimerkiksi jos VIX, jossa kaupankäynti 32, implisiittinen volatiliteetti olisi 2, mikä on odotettavissa oleva muutos kohde-instrumentissa päivittäin. Yksi yleisimmistä tavoista suojautua ja saada ylikuormitus altistuminen VIX on ostaa puhelun vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa ja sijoittaja olisi huolissaan siitä, että taustalla olevat markkinat voisivat liikkua alhaisemmiksi ja suojata niiden altistumista, he ostavat puhelut VIX: ään. Koska ostovaihtoehdot antavat sinulle lisää vipuvaikutusta, palkkion määrä suhteellisessa suhteessa on alhainen. Vaihtoehtojen kustannusten pienentämiseksi sijoittaja voi myös ostaa VIX-puhelun hajautuksen tai ostaa kauluksen VIX: ssä. Kaulus on kauppa, jossa sijoittajat ostavat soittopalvelun ja myyvät samanaikaisesti put-vaihtoehdon. Jos maksun palkkio vastasi sijoitusten palkkioita, rakenteen kustannukset sijoittajalle olisivat nolla. Puhelun hajautus on vaihtoehto, jossa sijoittajat ostavat puhelun yhdellä lakolla ja myyvät samanaikaisesti puhelupalvelun korkeammalla lakolla. Ostettu soitto-optio on normaalisti korkeampi kuin puhelun, joka myydään korkeammassa lakossa. Tämä rakenne maksaa vähemmän kuin tavalliset puhelupalvelut, mutta rajoittaa puhelun vaihtoehtojen lakkohintojen nousun ylösalaisin. Likviditeetti VIX-optioissa on kasvanut huomattavasti viimeisten 18 kuukauden aikana. Keskimääräinen päivittäinen volyymi on lähes kaksinkertaistunut marraskuusta 2008 lähtien, mutta tietyn kaupan koosta, joka voidaan kohtuudella hinnoitella häiritsemättä markkinoita, on myös kasvanut. Vuoden 2008 alussa 5 000: n sopimuskauppaa pidettiin suurena. Nyt 50 000 tai jopa 100 000 sopimusta on yleisempää. Nämä suuret kaupat houkuttelevat enemmän pelaajia (pankit, hedge-rahastot jne.) Markkinoille. Lisää pelaajia epäilemättä merkitsevät tiukempia markkinoita, joiden avulla voit vaihtaa aikaisempaa halvempia paikkoja. Lisäksi monet vähittäiskauppiaat ovat tulleet volatiliteettimarkkinoille. Yksi tapa, jolla sijoittaja seuraa VIX: n liikkumista ja peittää teknisen indikaattorin määrittääkseen, onko se rikas tai halpa, on käyttää Bollingerin yhtyeitä. Bollingerin nauhat ovat tekninen väline, joka mittaa aikasarjan X keskihajontaa Y-liukuvan keskiarvon ympärillä. Tässä tapauksessa tämä on 20 päivän liukuva keskiarvo ja 2 standardipoikkeamaa. Kun VIx siirtyy Bollingerin nauhojen matalaan päähän ja ylittää sen tai koskettaa sitä, on hyvä aika hankkia VIX-puhelun suojatakseen salkkusi. Sponsorit

No comments:

Post a Comment